Калькулятор восстановления после просадки
Минус 50% требует плюс 100%. Посчитайте, что требует ваша просадка.
Почему просадки несимметричны
| Просадка | Нужная прибыль |
|---|---|
| 5 % | 5.26 % |
| 10 % | 11.11 % |
| 20 % | 25.00 % |
| 30 % | 42.86 % |
| 40 % | 66.67 % |
| 50 % | 100.00 % |
| 60 % | 150.00 % |
| 70 % | 233.33 % |
| 80 % | 400.00 % |
| 90 % | 900.00 % |
Как это работает
Просадка и её отыгрыш несимметричны, потому что прибыль считается от уже уменьшившегося депозита. Потеряли 20% — нужно вернуть 25%; потеряли 50% — нужно 100%; потеряли 80% — нужно 400%.
В этом весь аргумент за консервативный размер позиции, уложенный в одну строку. Сохранение капитала — не осторожность ради осторожности, а признание того, что стоимость восстановления растёт быстрее самой потери, и что за глубокие просадки платят временем, которое уже не вернуть.
Похожие калькуляторы
Как работает Калькулятор восстановления после просадки
Потерять деньги и вернуть их — не симметричные операции. Просадка в 50% требует 100% прибыли для восстановления, потому что прибыль зарабатывается уже на уменьшившемся балансе. Этот калькулятор показывает, сколько нужно отыграть при любой просадке и сколько времени это займёт при вашей средней доходности.
Арифметика ямы
Потеряли 10% — нужно вернуть 11,1%. Потеряли 20% — нужно 25%. На 50% нужно 100%, на 75% — 300%, на 90% — 900%. Кривая пологая и снисходительная слева и почти вертикальная справа.
Причина проста: убыток берётся в процентах от большего числа, а восстановление — от меньшего. Каждый следующий потерянный процент обходится в отыгрыше непропорционально дороже предыдущего.
Почему это аргумент за малый размер позиции
Весь торговый риск-менеджмент вытекает из этой асимметрии. Сохранение капитала — не робость, а понимание того, что в пологой части кривой восстановление остаётся рутиной, а в крутой превращается в проект длиной в годы.
Отсюда же следует, что худшая просадка стратегии важнее её средней доходности. Две системы с одинаковой годовой доходностью не равноценны, если одна приходит к ней через просадку в 60%: ей потребуется 150% прибыли на восстановление, и большинство трейдеров бросит её намного раньше.
Восстановление во времени, а не только в процентах
Введите среднюю чистую доходность на сделку — и калькулятор переведёт требуемую прибыль в количество сделок. Часто именно эта цифра отрезвляет сильнее. Просадка в 30% требует 42,9% отыгрыша: при средней доходности 1% на сделку это порядка 36 прибыльных сделок, а на практике заметно больше, поскольку прибыльна далеко не каждая.
Время — та статья расходов, которой нет в процентах. Осознание того, что глубокая просадка делает с вашим графиком, обычно убеждает лучше самого коэффициента, а симулятор риска разорения показывает, насколько вероятно вообще там оказаться.
Частые вопросы
Какая просадка считается большой?expand_more
До 20% — нормально для большинства стратегий. От 20 до 35% — некомфортно, но переносимо. Дальше 50% начинается зона, где математика восстановления по-настоящему враждебна и где большинство трейдеров меняет подход, зачастую ровно в неподходящий момент.
Как ограничить просадку?expand_more
Основной рычаг — размер позиции: риск на сделку задаёт глубину убыточной серии почти напрямую. Кроме того, помогает ограничение числа коррелированных позиций: пять сделок по активам, которые ходят вместе, — это одна сделка, разложенная на пять частей.
Просадка считается от пика или от стартового депозита?expand_more
От пика капитала — это стандартное определение, и оно отражает именно то, что вы отдали обратно, а не только убыток ниже точки старта. Счёт, выросший на 40% и опустившийся до +10%, пережил просадку в 21%, хотя всё ещё в плюсе.