Калькулятор соотношения риск/прибыль
Соотношение и винрейт, который оно требует, чтобы вы вышли в плюс.
Какой винрейт требует каждое соотношение
| Прибыль : риск | Винрейт для безубытка |
|---|---|
| 0.5 : 1 | 66.67 % |
| 1 : 1 | 50.00 % |
| 1.5 : 1 | 40.00 % |
| 2 : 1 | 33.33 % |
| 3 : 1 | 25.00 % |
| 4 : 1 | 20.00 % |
| 5 : 1 | 16.67 % |
Как это работает
Соотношение прибыль/риск само по себе ничего не говорит о доходности стратегии. В паре с винрейтом — говорит всё: при соотношении R винрейт безубытка равен 1/(1+R), поэтому 1:1 требует больше половины удачных сделок, 2:1 — трети, а 3:1 — четверти.
Комиссии сдвигают эту планку сильнее, чем следует из их размера: они одновременно расширяют убыток и урезают прибыль. Номинальные 3:1 при обычных тейкерских ставках торгуются как примерно 2,87:1 — а на цели шириной в пару сотен пунктов та же комиссия съедает треть преимущества, а не двадцатую часть.
Похожие калькуляторы
Как работает Калькулятор соотношения риск/прибыль
Калькулятор соотношения риск/прибыль делит расстояние до цели на расстояние до стопа. Само по себе это число ничего не говорит о доходности стратегии — в паре с винрейтом говорит всё, потому что при соотношении R винрейт безубытка равен ровно 1/(1+R).
Соотношение и винрейт — это одно число, а не два
Соотношение прибыль/риск принято приводить так, будто больше — самоочевидно лучше, и винрейт — так же. Неверно ни то, ни другое по отдельности. Сетап 5:1, срабатывающий раз из десяти, — убыточная стратегия; сетап 1:2 с восемью удачами из десяти — хорошая.
Единственный осмысленный вопрос — берёт ли ваш винрейт планку, которую ставит соотношение. Безубыток при 1:1 требует больше 50%, при 2:1 — трети, при 3:1 — четверти. Всё, что выше этой линии, — преимущество; всё, что ниже, — рассрочка платежа бирже.
Комиссии двигают планку сильнее, чем кажется
Комиссия берётся и на входе, и на выходе, поэтому одновременно расширяет убыток и урезает прибыль. Оба конца соотношения едут против вас — поэтому номинальные 3:1 при обычных тейкерских ставках торгуются как примерно 2,87:1.
Ущерб обратно пропорционален величине движения. На цели в 6000 пунктов круг стоит около двадцатой части преимущества; на скальпе в 200 пунктов — треть. Это и есть арифметическая причина, по которой высокочастотные стратегии живут и умирают по тарифной сетке, а не по сигналу.
Важно, откуда взялось соотношение
Соотношение, посчитанное от стопа, поставленного там, где идея действительно опровергается, — это информация. Соотношение, полученное придвиганием стопа, пока цифра не станет красивой, — рассказ о цифре, а не о сделке: более тесный стоп просто чаще выбивает, и это вылезет в том самом винрейте, который калькулятор у вас спрашивает.
Честная последовательность: сначала стоп, потом цель, потом соотношение и только затем размер позиции. Обратный порядок рождает планы, прекрасные на бумаге и убыточные так, что причину крайне трудно найти.
Частые вопросы
Какое соотношение риск/прибыль считается хорошим?
Порога, хорошего самого по себе, не существует. 2:1 с винрейтом 40% прибыльно; 2:1 с винрейтом 25% — нет. Полезная проверка одна: берёт ли ваш измеренный винрейт планку 1/(1+R) с запасом, достаточным чтобы пережить разброс вокруг неё.
Почему мой винрейт безубытка выше, чем 1/(1+R)?
Из-за комиссий. Они берутся на обеих ногах, поэтому убыток чуть больше расстояния до стопа, а прибыль чуть меньше расстояния до цели. Калькулятор показывает и номинальное соотношение, и то, что остаётся после издержек.
Что такое R-мультипл?
Результат сделки, выраженный кратно тому, чем она рисковала: дошли до цели по плану 3:1 — заработали 3R. Это единственная единица, сопоставимая между сделками разного размера, а без неё история сделок остаётся списком сумм, а не читаемым результатом.
Сколько сделок нужно, чтобы доверять своему винрейту?
Больше, чем кажется разумным. При истинном винрейте 40% тридцать сделок запросто дадут от 25% до 55% по одной лишь случайности. Посмотрите в симуляторе риска разорения, что эта неопределённость делает со счётом, прежде чем строить на коротком отрезке решения о размере позиции.