Риск-менеджмент
Раздел калькуляторов, чтобы дожить до прибыли: оптимальный риск на сделку, симуляция разорения методом Монте-Карло и арифметика восстановления после просадки.
Преимущество решает, заработаете ли вы; размер позиции решает, будете ли вы ещё в рынке, когда оно сработает. Это раздел-указатель: каждый инструмент считает свою часть — какой риск на сделку выдержит стратегия, прежде чем её закончит не рынок, а разброс. Сам расчёт открывается на странице инструмента.
Нужна оптимальная доля капитала по винрейту и R? Открыть отдельный расчёт →Цены выхода по заданному объёму позиции и денежному риску.
Соотношение и винрейт, который оно требует, чтобы вы вышли в плюс.
Математически оптимальная доля депозита на сделку по формуле Келли.
Вероятность, что стратегия сольёт депозит раньше, чем окупится.
Минус 50% требует плюс 100%. Посчитайте, что требует ваша просадка.