Калькулятор размера позиции
Превращает процент риска и стоп-лосс в точный объём позиции.
Как это работает
Объём позиции следует из трёх чисел, которые вы уже знаете: сколько готовы потерять, где входите и где оказались неправы. Расстояние до стопа превращает риск в деньгах в объём в контрактах — плечо в этой части расчёта не участвует вовсе.
Именно поэтому и широкий, и узкий стоп одинаково допустимы: объём подстраивается так, что убыток в обоих случаях один и тот же. Плечо определяет лишь размер маржи, которую надо внести, но не величину возможного убытка.
Похожие калькуляторы
Как работает Калькулятор размера позиции
Калькулятор позиции для трейдинга рассчитывает размер сделки по депозиту, допустимому риску, цене входа и стоп-лоссу. Результат — количество базового актива, стоимость позиции и требуемая маржа при выбранном плече. Расчёт рассчитан на линейное изменение прибыли и убытка, например в USDT-фьючерсах.
Как рассчитать размер позиции по стоп-лоссу
Сначала определите риск в деньгах: депозит × риск в процентах ÷ 100. Затем найдите расстояние до стопа: модуль разницы между ценой входа и стоп-лоссом. Количество актива = риск в деньгах ÷ расстояние до стопа; стоимость позиции = количество × цена входа.
Например, депозит 1 000 USDT, риск 1%, вход в BTC по 60 000 и стоп по 59 000. Допустимый убыток — 10 USDT, расстояние до стопа — 1 000 USDT на BTC. Объём позиции: 10 ÷ 1 000 = 0,01 BTC; стоимость — 600 USDT. При плече 5× требуется 120 USDT маржи, а убыток при исполнении стопа по заданной цене остаётся 10 USDT до комиссий.
Введите эти значения в калькулятор выше. Для шорта стоп должен находиться выше входа; размер считается по той же абсолютной разнице цен. Комиссии, проскальзывание и фандинг в этот риск не включены. Проверьте их отдельно через калькулятор прибыли и комиссий и расчёт фандинга.
Почему плечо не участвует в этом расчёте
Самая частая ошибка в торговле с плечом — считать размер от плеча: «зайду десятым». Плечо определяет маржу, а не риск. Два трейдера с одинаковым 10× могут иметь совершенно разную экспозицию — всё зависит от того, где стоят их стопы.
Риск задаётся одним: сколько позиция теряет на отрезке от входа до стопа. Зафиксируйте убыток — и объём выводится арифметически. Плечо после этого отвечает лишь на второй вопрос: сколько маржи нужно внести, чтобы держать этот объём. На стоимость ошибки оно не влияет никак.
Как выбрать процент риска
Фиксированные 1–2% часто используют как пример ограничения риска, но это не универсальная безопасная норма. При риске 2% от текущего баланса десять последовательных убытков уменьшают депозит примерно на 18,3%; при 10% — на 65,1%. Возможную серию сделок можно проверить в симуляторе риска разорения, а необходимый рост для восстановления — в калькуляторе просадки.
Если у вас есть оценки винрейта и отношения прибыли к риску, калькулятор Келли покажет долю для заданной математической модели. Ошибки в этих оценках меняют результат; сама формула не определяет приемлемый для вас риск.
Как пользоваться результатом
Калькулятор выдаёт и номинал в котируемой валюте, и количество в базовом активе — именно количество вы вводите в форму ордера. Рядом показаны требуемая маржа при выбранном плече и минимальное плечо, при котором депозит вообще потянет такую позицию.
Если требуемая маржа превышает депозит, чем-то придётся пожертвовать: расширить стоп и уменьшить объём, поднять плечо или взять меньшую сделку. Калькулятор подсвечивает это, а не отдаёт позицию, которую вы не сможете открыть.
Частые вопросы
Как пользоваться калькулятором позиции в трейдинге?
Введите депозит, риск на сделку в процентах, цену входа и стоп-лосс. Калькулятор рассчитает количество актива и стоимость позиции; выбранное плечо определяет требуемую маржу. Для линейного контракта количество актива равно риску в деньгах, делённому на расстояние от входа до стопа.
Каким процентом рисковать на сделку?
Универсального процента нет. Выберите допустимый денежный убыток с учётом возможной серии потерь и расходов на сделку. Правило 2% — условный ориентир, а не гарантия сохранности депозита. Калькулятор считает по введённому риску и не выбирает его за вас.
Широкий стоп означает больший риск?
Нет — при правильном расчёте объёма. Широкий стоп даёт меньшую позицию, и убыток на стопе получается тот же самый. Широкий стоп стоит вам не риска, а эффективности капитала: тот же риск теперь занимает другой объём маржи.
Подходит ли это для форекса и акций?
Для акций с линейным изменением прибыли формула работает, если баланс и цены заданы в одной валюте. Для форекса дополнительно нужны размер лота и перевод прибыли в валюту счёта; для контрактов — их спецификация. Результат здесь выражен в единицах базового актива, а не автоматически в биржевых лотах.
Нужно ли включать комиссии в риск?
Если риск — предел полного убытка, учитывайте комиссии и возможное проскальзывание. Этот калькулятор определяет количество только по движению от входа до стопа. Калькулятор PnL поможет оценить комиссии входа и выхода при заданном объёме.