Калькулятор размера позиции
Превращает процент риска и стоп-лосс в точный объём позиции.
Как это работает
Объём позиции следует из трёх чисел, которые вы уже знаете: сколько готовы потерять, где входите и где оказались неправы. Расстояние до стопа превращает риск в деньгах в объём в контрактах — плечо в этой части расчёта не участвует вовсе.
Именно поэтому и широкий, и узкий стоп одинаково допустимы: объём подстраивается так, что убыток в обоих случаях один и тот же. Плечо определяет лишь размер маржи, которую надо внести, но не величину возможного убытка.
Похожие калькуляторы
Как работает Калькулятор размера позиции
Калькулятор размера позиции превращает приемлемый для вас риск в точное количество контрактов. Вы задаёте три вещи — депозит, процент, который готовы потерять на этой сделке, и расстояние от входа до стоп-лосса, — а он возвращает объём позиции, при котором эти числа выполняются.
Почему плечо не участвует в этом расчёте
Самая частая ошибка в торговле с плечом — считать размер от плеча: «зайду десятым». Плечо определяет маржу, а не риск. Два трейдера с одинаковым 10× могут иметь совершенно разную экспозицию — всё зависит от того, где стоят их стопы.
Риск задаётся одним: сколько позиция теряет на отрезке от входа до стопа. Зафиксируйте убыток — и объём выводится арифметически. Плечо после этого отвечает лишь на второй вопрос: сколько маржи нужно внести, чтобы держать этот объём. На стоимость ошибки оно не влияет никак.
Как выбрать процент риска
Один–два процента на сделку — диапазон, к которому приходит большинство профессиональных систем риск-менеджмента, и причина в выживании, а не в скорости роста. При 2% серия из десяти убытков стоит около 18% депозита — неприятно, но полностью восстановимо. При 10% та же серия забирает 65%, а для отыгрыша нужно уже 186%.
Если у вас есть измеренные винрейт и соотношение прибыли к риску, критерий Келли даст математически обоснованное число вместо соглашения. После чего его стоит поделить пополам.
Как пользоваться результатом
Калькулятор выдаёт и номинал в котируемой валюте, и количество в базовом активе — именно количество вы вводите в форму ордера. Рядом показаны требуемая маржа при выбранном плече и минимальное плечо, при котором депозит вообще потянет такую позицию.
Если требуемая маржа превышает депозит, чем-то придётся пожертвовать: расширить стоп и уменьшить объём, поднять плечо или взять меньшую сделку. Калькулятор подсвечивает это, а не отдаёт позицию, которую вы не сможете открыть.
Частые вопросы
Каким процентом рисковать на сделку?expand_more
Один–два процента депозита — стандартный профессиональный диапазон. Этого мало, чтобы обычная серия убытков осталась восстановимой, и достаточно, чтобы реальное преимущество успевало накапливаться. Ниже 0,5% преимущество проявляется очень долго, выше 5% обычная дисперсия уже угрожает счёту.
Широкий стоп означает больший риск?expand_more
Нет — при правильном расчёте объёма. Широкий стоп даёт меньшую позицию, и убыток на стопе получается тот же самый. Широкий стоп стоит вам не риска, а эффективности капитала: тот же риск теперь занимает другой объём маржи.
Подходит ли это для форекса и акций?expand_more
Да. Арифметика одинакова для любого инструмента с ценой, стопом и количеством. Для форекса количество считается в единицах и затем переводится в лоты; логика риска не меняется.
Нужно ли включать комиссии в риск?expand_more
Для большинства решений разница несущественна, но не при высокочастотной торговле и не на большом плече. Сверьте стоимость круга с ожидаемой прибылью в калькуляторе PnL — если комиссия составляет заметную долю цели, сделку стоит пересмотреть.