Futures Calculator
BTCUSDT

Калькулятор ликвидации Binance

Цена ликвидации BTCUSDT на Binance по тирам маржи самой биржи.

Принцип ликвидации у всех бирж одинаковый, а числа не совпадают ни у кого. Эта страница считает по опубликованной лестнице поддерживающей маржи Binance для BTCUSDT — то есть даёт ответ, совпадающий с тем, что покажет сама Binance, а не универсальное приближение.

Поддерживающая маржа Binance для BTCUSDT

Позиция BTCUSDT объёмом до 300k требует на Binance поддерживающей маржи 0.40 % и может держаться с плечом до 150×. С ростом объёма ставка повышается по лестнице тиров, а ликвидация срабатывает там, где маржа позиции падает до этого требования — по маркировочной цене, а не по цене последней сделки. Тиры сверены 2026-08-07.

Посчитать на своей позиции ↓
Цена ликвидации
54 217 $
на Binance, изолированная маржа
Движение против позиции до ликвидации
9.64 %
Объём позиции
30 000 $
размер × вход, по нему определяется тир
Тир маржи
#1
поддерживающая ставка 0.40 %
Ставка начальной маржи
10.00 %
1 ÷ плечо
Начальная маржа
3 000 $

Тиры поддерживающей маржи Binance

Для BTCUSDT, по данным на 2026-08-07. У других пар свои лестницы — проверьте свою перед расчётом объёма.

ТирОбъём позицииСтавка маржи поддержания (%)Макс. плечо
10 – 300k0.40 %150×
2300k – 800k0.50 %100×
3800k – 3.0M0.65 %75×
43.0M – 12M1.00 %50×
512M – 70M2.00 %25×
670M – 100M2.50 %20×
7100M – 230M5.00 %10×
8230M – 480M10.00 %

Показаны первые 8 тиров из 12. Дальше идут более крупные позиции с более высокими ставками — полная лестница есть в документации Binance по ссылкам ниже.

Как это работает

Binance закрывает позицию, когда её маржа падает до поддерживающего требования, и считает это по маркировочной цене, а не по цене последней сделки. Требование — процент от стоимости позиции в этот момент, поэтому поддерживающая ставка стоит в знаменателе, а расхожая формула «вход × (1 − 1/плечо + ставка)» близка, но неточна.

Binance удерживает комиссию закрытия из того, что осталось после ликвидации, а не добавляет её в требование, поэтому на саму цену ликвидации она не влияет. На возвращаемую сумму — влияет.

ликв = вход × (1 ∓ 1/плечо) ÷ (1 ∓ ставка)

Источники — документация Binance

Все ставки и формулы на этой странице взяты из официальной документации Binance для BTCUSDT; последняя сверка — 2026-08-07. Биржи меняют эти таблицы без предупреждения.

Независимый инструмент, не связанный с Binance и не одобренный ею. Перед сделкой сверьтесь с параметрами маржи своей позиции.

Чем биржи отличаются

Одна и та же позиция 0.5 BTC с плечом 10× при входе 60,000, посчитанная по правилам каждой биржи.

БиржаЛиквидацияРасстояниеКомиссия в марже
Binance54216.879.64 %не учтена
Bybit54271.369.55 %не учтена
OKX54244.109.59 %учтена
Gate.io54203.269.66 %учтена
Hyperliquid54683.548.86 %не учтена

Тот же расчёт на других биржах

Лестницы маржи различаются настолько, что на одних и тех же данных цена ликвидации разъезжается.

Цена ликвидации на Binance

Binance ликвидирует позицию на USDⓈ-M фьючерсах, когда её маржа падает до поддерживающего требования, и считает это по маркировочной цене, а не по цене последней сделки. Требование — не один процент: оно растёт ступенями по лестнице объёмов, и Binance единственная из крупных бирж сглаживает эти ступени поддерживающей суммой.

Что на самом деле делает поддерживающая сумма

Binance публикует для каждого тира два числа: ставку поддерживающей маржи и поддерживающую сумму. Требование равно ставка × стоимость позиции минус эта сумма. Без второго слагаемого рост позиции на один доллар через границу тира пересчитывал бы всю позицию по более высокой ставке и скачком сдвигал цену ликвидации.

Сумма не произвольна — каждая жёстко задана предыдущим тиром так, чтобы требование совпадало с обеих сторон ровно на границе. Позиция в 800 000 USDT платит одинаково, читаете ли вы её как верх тира со ставкой 0,5% или как низ тира со ставкой 0,65%. Чего сглаживание не делает — так это не выравнивает цену ликвидации: ликвидация происходит заметно ниже входа, а там два тира требуют разного.

Изолированная и кросс-маржа — это разные расчёты

Этот калькулятор моделирует изолированную маржу в одностороннем режиме, где за позицию отвечает только её собственная маржа. Официальная формула Binance покрывает и кросс-маржу, где в то же уравнение входят баланс кошелька, поддерживающая маржа всех остальных позиций и их нереализованный PnL — то есть позицию может убить убыток совсем в другом месте.

В режиме Multi-Assets картина расширяется ещё раз: залог не в USDT учитывается с дисконтом. Если вы торгуете в кроссе или мультиактиве, считайте здешнее число нижней оценкой риска, а не ответом, и сверяйте его с маржинальным коэффициентом счёта.

Binance приводит форму для кросс-маржи явно: цена ликвидации = (WB − TMM₁ + UPNL₁ + cumB − Side₁ × Position₁ × EP₁) ÷ (Position₁ × MMR₁ − Side₁ × Position₁), где WB — баланс кошелька, TMM₁ — поддерживающая маржа всех остальных позиций, UPNL₁ — их нереализованный PnL, cumB — поддерживающая сумма вашего тира, Side₁ равно +1 для лонга и −1 для шорта, EP₁ — цена входа, MMR₁ — ставка поддерживающей маржи. Обнулите остальные позиции, а WB приравняйте к марже самой позиции — и выражение сворачивается в изолированную форму, по которой считает эта страница.

Почему число отличается от формулы, которую вы видели

По форумам ходит вариант «вход × (1 − 1/плечо + ставка)». Он начисляет поддерживающее требование на стоимость входа, тогда как Binance начисляет его на стоимость позиции в момент ликвидации — а для лонга она ниже. Правильная запись делит на (1 − ставка), а не прибавляет её.

Расхождение — несколько десятых процента: несущественно, когда вы считаете размер позиции, и решающе, когда выясняете, достала вас тень свечи или нет. Эта страница использует точную форму.

Частые вопросы

Binance ликвидирует по последней цене или по маркировочной?

По маркировочной: она строится из индекса других площадок плюс базис фандинга. Это сделано намеренно — короткая тень на одной только Binance вас не ликвидирует, и по той же причине позиция может пережить печать ниже вашей расчётной цены ликвидации.

Почему цена ликвидации сдвинулась сама собой?

Либо позиция пересекла границу тира — достаточно долить в прибыльную, — либо вы в кросс-марже и сдвинулось что-то другое на счету. В кроссе нереализованная прибыль по другим позициям подпирает вашу и исчезает вместе с разворотом.

Ликвидация произойдёт именно по этой цене?

Нет. По ней срабатывает триггер, а закрывается позиция по тому, что сумеет получить ликвидационный движок; разницу покрывает страховой фонд или, в худшем случае, авто-делеверидж. Считайте цену ликвидации точкой, где контроль забирают у вас, а не ценой исполнения.

Как вообще не доводить до ликвидации?

Ставить стоп-лосс заметно внутри цены ликвидации и подбирать объём так, чтобы позицию закрывал именно стоп. Калькулятор размера позиции идёт от допустимого убытка к объёму, который делает этот убыток правдой, — только такой порядок оставляет ликвидацию теоретической.