Калькулятор серии убытков
Вероятность последовательных убытков за выбранное число сделок.
Как это работает
Расчёт отслеживает возможные незавершённые серии убытков и суммирует вероятность достичь заданной длины. Модель независимых сделок решается численно без случайной симуляции. Серия может начаться в разных местах выборки, поэтому вероятность одного фиксированного блока — другая величина.
Винрейт постоянен, исходы — независимые выигрыши или проигрыши, а в начале нет текущей серии убытков. Реальные сделки могут быть зависимыми. Отдельного исхода безубыточной сделки в модели нет.
Похожие калькуляторы
Как работает Калькулятор серии убытков
Калькулятор вероятности серии убытков находит шанс получить хотя бы одну серию из k или более проигрышей подряд за N сделок. Введите постоянный винрейт, число сделок и длину проверяемой серии. Модель независимых сделок решается численно без случайной симуляции.
Вероятность серии в любом месте выборки
Серия может начаться с разных сделок. Формула (1 − винрейт)^k даёт вероятность проиграть один конкретный блок из k сделок. Это не вероятность встретить такой блок где-либо в более длинной выборке. Соседние блоки пересекаются, поэтому считать все возможные начала независимыми тоже нельзя.
Расчёт хранит вероятности незавершённых серий длиной от 0 до k − 1. Выигрыш сбрасывает текущую серию в 0, а проигрыш увеличивает её на один. Достигнув длины k, вероятность попадает в искомое событие и больше не считается повторно. Так учитываются перекрывающиеся серии за весь горизонт сделок.
Пример: винрейт 45% и 200 сделок
Введите винрейт 45%, 200 сделок и длину серии 8. Вероятность проиграть следующие восемь сделок равна 0,55⁸, то есть примерно 0,84%. Вероятность хотя бы одной серии из восьми или более убытков за 200 сделок составляет примерно 53,04%.
Это разные вопросы. В длинной выборке у серии много возможностей начаться, хотя один определённый блок маловероятен. Число сделок меняет вероятность для всей выборки, но не вероятность проиграть следующие k сделок.
Параметры, ограничения и допущения
Винрейт задаётся от 0% до 100%. Число сделок — целое от 0 до 2000, длина серии — целое от 1 до 2000. Расчёт начинается без текущей серии убытков. Если серия длиннее всей выборки, её вероятность внутри выборки равна нулю; отдельный показатель следующего блока по-прежнему описывает будущие k сделок.
Вероятность выигрыша постоянна, а исходы — независимые выигрыши или проигрыши. В реальности результаты могут быть зависимыми, винрейт — меняться, а сделки — закрываться в безубыток. Эти эффекты модель не учитывает. Результат относится к введённым допущениям и не предсказывает конкретную последовательность.
Калькулятор не подбирает объём и не переводит серию в денежную просадку. Для денежного риска используйте размер позиции, для восстановления после убытка — расчёт просадки, а для вероятности достичь порога потерь — риск разорения с его отдельными допущениями.
Частые вопросы
Серия из 8 включает 9 или 10 убытков подряд?
Да. Проверяется хотя бы одна серия из восьми или более убытков, а не ровно восемь. Условие уже выполнено, как только последовательность достигла восьми проигрышей.
Почему нельзя умножить число возможных серий на вероятность блока?
Одна длинная серия создаёт несколько пересекающихся блоков, поэтому одна и та же последовательность может быть посчитана несколько раз. Расчёт по состояниям учитывает её в искомом событии один раз.
Это то же самое, что вероятность разорения?
Нет. Вероятность серии зависит от винрейта, числа сделок и длины серии. Риск разорения дополнительно зависит от размера позиций, соотношения выигрышей и убытков и порога потерь. Просадка может достичь порога без проверяемой здесь серии.